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Bybit(バイビット)のFRで安定した金利収入を得るデルタニュートラル戦略とは

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悩んでいる人
BybitのFRを使ったデルタニュートラルについて詳しく知りたい。デルタニュートラルのやり方やメリット・デメリットを知りたい

 

こんな悩みを解決します。

 

本記事の内容

  • FR(ファンディングレート)とは
  • デルタニュートラル戦略とは
  • デルタニュートラル戦略にはBybitがオススメ
  • デルタニュートラル戦略のやり方

 

本記事の信頼性

筆者は実際に2017年から20種類ほどの暗号資産(仮想通貨)を運用し、収益をあげています。さらに複数の大手暗号資産(仮想通貨)メディアで記事を執筆中です。その経験を基に本記事を執筆しています。

 

Bybitなどの海外の仮想通貨取引所ではFR(ファンディングレート)という金利が用いられています。

 

FRは先物価格を現物価格と乖離させない為に存在します。多いポジションから金利を徴収し、逆に少ないポジションへ金利を付与することでバランスを取っています。

 

そこで今回はBybitのFRを用いてノーリスクで安定した金利収入を得ることができるデルタニュートラル戦略(デルニュー)のやり方を説明していきます。

 

Bybit自体について詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。

>>Bybit(バイビット)とは?特徴やメリット・デメリット、口座開設方法を解説

 

なお、デルタニュートラル戦略のためはビットコインやイーサリアムなどの暗号資産(仮想通貨)が必要になるので、あらかじめコインチェックで購入しておきましょう。

 

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FR(ファンディングレート)とは

pic_01-min

 

FRはFunding Rateの頭文字をとった言葉で、資金調達率を意味しています。

 

FRはスワップ手数料の一種で、仮想通貨FXでポジションを保有する場合に支払う手数料のことです。

 

簡単に言うとポジション保有にかかるコストですね。

 

FRは無期限先物契約と現物価格との価格が乖離しないように設けられています。Bybitの場合には1時、9時、17時の8時間毎にポジションに応じて金利の徴収・付与が行われます。

 

ロングが多い場合にはロングポジション保有者が手数料を払い、ショートポジション保有者が金利を受け取ります。逆にショートが多い場合にはショートポジション保有者が手数料を払い、ロングポジション保有者が金利を受け取ります。

 

暗号資産(仮想通貨)はロング(買い)のポジションが多いため、基本的にはショートが金利を受け取れる仕組みです。

 

  ロング(買い)ポジション ショート(売り)ポジション
ファンディングレート(+) 手数料を支払う 手数料を受け取る
ファンディングレート(−) 手数料を受け取る 手数料を支払う

 

上昇トレンド時のショートは金利が爆上がりする

 

現在のような暗号資産(仮想通貨)全体の上昇トレンドの際には、当たり前ですがロング(買い)ポジションが多くなります。

 

するとFRはプラスになるため、上昇トレンドではショートポジションが金利収入を得られます。

 

さらにFRはロング比率が多くなるほど上昇していくので、上昇トレンド時にはロングが多くなり、ショートでの金利収入が爆上がりするという状況になります。

 

デルタニュートラル戦略とは

デルタニュートラル戦略とは

 

デルタニュートラル戦略とは何か?についてビットコインを例にして具体的に説明します。

 

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まず、ビットコインの現物をロングし、さらに無期限先物取引で同じ数量のビットコインをショート(空売り)します。

 

こうすることでビットコイン価格が上昇しても下落しても2つのポジションが相殺してプラスマイナスゼロになり、損失は出ません。

 

しかし、ショートポジションを持っているのでFRによる金利収入が得られるのです。

 

価格変動によるリスクを抑えつつ、安定した金利収入を得る、それがデルタニュートラル戦略です。

 

デルタニュートラル戦略にはBybitがオススメ

bybit

 

海外の仮想通貨デリバティブ取引所であれば、どこでもFRを受け取ることができます。

 

中でも一番のオススメはFR値が一番高いBybitになります。

 

2021年のある時点の海外取引所のFRを比較したものが以下です。

 

  FR(ファンディングレート) 1日あたりの金利 1ヶ月あたりの金利
Bybit 0.1%/8時間 約0.35% 約10%
Binance 0.01%/8時間 約0.03% 約0.9%
FTX 0.008%/8時間 約0.19% 約5.7%


このように1日あたりの金利、1ヵ月あたりの金利を比較してみても圧倒的にBybitのFRが高いことがわかります。

 

もし上記のFRで、1BTC=700万とした上で1BTC分のショートポジションを保有していると1日で24,500円、1ヶ月で700,000円の金利をリスクを負うことなく得ることができるのです。

 

FRは日々変動するので、FRが良いこのタイミングを逃さないためにも、まずはBybitで口座開設をしておきましょう。

 

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デルタニュートラル戦略のやり方

デルタニュートラル戦略のやり方

 

それでは、デルタニュートラル戦略の具体的なやり方を説明していきます。

 

主な手順は以下の3つ。

 

  1. Bybitに登録してBTCを入金
  2. インバース無期限のBTC/USDでショートする
  3. 金利がもらえるのを待つ

 

①Bybitに登録してBTCを入金

 

まずは以下のボタンからBybitに登録しておきましょう。登録自体は、メールアドレスか電話番号の登録だけでいいので30秒ほどで完了します。

 

Bybit公式サイト

 

次に、BTCを入金しておきましょう。

 

Bybit02

 

資産→BTC→入金で表示されたアドレスあてにBTCを入金しておきます。

 

②インバース無期限のBTC/USDでショートする

 

画面上部の「デリバティブ」→「インバース無期限」を選択します。

 

画面右側に以下のような注文画面が出ます。

 

Bybit03-min

 

ここでは、0.1BTCを入金したという前提で説明します。

 

「価格」はその時点の価格が自動的に入力されています。

 

「数量」については、1BTCの「価格」が70000(USD)である場合には、0.1BTC分になるように「数量」に「7000」USDと入力します。

 

「Post-Only」にチェックを入れます。

 

「売り/ショート」をクリックすれば完了です。

 

③金利がもらえるのを待つ

 

デルタニュートラルのポジションを持ったらあとは、金利が付与されるのを待ちましょう。

 

FRが正の間、8時間毎に金利分のBTCが付与されます。

 

振り込まれたFRの確認は、個人メニューの「個人資産」⇒取引口座の「履歴」⇒「その他」で確認可能です。

 

まとめ:BybitのデルタニュートラルでFR金利をもらおう

まとめ


デルタニュートラル戦略では、暗号資産(仮想通貨)の価格変動の影響を受けずに安定的に利益を得ることが出来ます。

 

そのため、暗号資産(仮想通貨)取引に慣れていない初心者にもおすすめの手法です。

 

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通常の暗号資産(仮想通貨)と比較すると比較的リスクは低いですが、多くの利益を得ることが難しかったり、FRが負に転じるリスクも少なからずあります。



実践する時は安定した運営のbybitなどの大手取引所を使うことをおすすめします。

 

デルタニュートラルは海外取引所でしか実行できないため、国内取引所から海外取引所に暗号資産(仮想通貨)の送金をする必要があります。

 

ぜひデルタニュートラルで安定して利益を得たいという方はコインチェックに無料登録し、送金用のビットコインやイーサリアムなどを購入しておきましょう。

 

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